亚游登录,亚游集团官网

顾桂定

 


顾桂定教授,博士生导师。

从事专业:计算数学;研究方向:数值代数。

办公室:红瓦楼910,电话:021-65903432     

E-mail:guiding@mail.shufe.edu.cn

学习简历:

1997.9-2000.6 复旦大学计算数学专业学习,获理学博士学位;

1995.9-1997.1 上海大学计算数学专业学习,获理学硕士学位;

1978.3-1982.1 上海科技大学计算数学专业学习,获理学学士学位。

工作简历:

2004.7-当今   上海财经大学亚游登录(前应用数学系)任教(教授,博士生导师);

1994.5-2004.7 上海大学理学院数学系任教(讲师,副教授,教授,博士生导师);

1982.3-1994.5 上海科技大学(1994年起合并成上海大学)数学系任教(助教,讲师)。

学术交流经历:

2019.01-2020.01 美国德州大学阿灵顿分校,学术访问。

2006.07-2006.10 香港浸会大学,合作研究。

2003.11-2004.02 意大利Bologna大学,合作研究。

1986.10-1987.09 爱尔兰Trinity学院,研究助理。

1982.09-1985.01 中科院计算中心进修。

教学经历:

·本科生课程:《数值代数》,《计算方法》,《最优化数值方法》,《高等数学》,

             《线性代数》,《高等代数》,《常微分方程》,《计算机语言》;

·研究生课程: 《矩阵计算中的理论与方法》,《矩阵论》,《计算方法》,《数

值代数》,《矩阵计算》,《经济金融中的数值方法》。

科研项目:

·参与国家自然科学基金项目(2018.1.-2021.12)“PH分布拟合中的矩阵计算问题11771100

·参与国家自然科学基金项目(2017.1.-2020.12)“若干与极小化Rayleigh商相关的非线性特征值问题的研究”(11671246

·参与国家自然科学基金项目(2014.1.-2017.12)“随机流体模型中的若干矩阵计

  算问题”(11371105)。

·参与教育部科技创新重大项目培育资金项目2009.1.-2012.12)“多目标优化理论和随机分析方法在组合投资和衍生产品定价中的应用” (708040

·主持国家自然科学基金项目(2003.1.-2004.12)“Sylvester矩阵方程的数值方

法” (10271075)。

·主持(独立)上海高校发展基金项目(2002.10-2004.10)“定常Navier-Stokes

题的数值计算”。

·参与国家自然科学基金项目(2000.1.-2002.12)“对称破缺分枝和对称混沌吸因

子的计算”。

·主持上海高校发展基金项目(1998.10-2000.10)“线性与非线性方程组的块算法

研究”。

近期研究兴趣:

·数值线性代数和矩阵计算;

·大规模线性代数方程组的迭代法;

·多右端线性代数方程组的迭代法;

·依赖参数线性方程组的数值方法;

·经济金融中的数值方法。

编写教材:

·主持编写《线性代数(含习题集)》(第五版),上海财经大学出版社,2020年;

·主持编写《矩阵论》,上海财经大学出版社,2017年;

·主持编写《高等代数》,复旦大学出版社,2008年。获上海财经大学2010年优秀

教材二等奖;

·参与编写《线性代数》,复旦大学出版社,2006年;

发表的文章:

[01] Kai Liu and Guiding Gu,

Improved PMHSS Iteration Methods for Complex Symmetric Linear

Systems, J. Comput. Math.37(2019)278-296.  (SCI)

[02]  Xiaohui Zhou and Guiding Gu,

The construction of multi-wavelest with matrix dilation via the lifting scheme with several steps,Lecture Notes in Electrical Engineering, 2019-9-18.

[03] Junmei Ma, Kun Du and Guiding Gu,

An efficient exponential twisting importance sampling technique for pricing financial derivatives, Journal Communications in Statistics - Theory and Methods, 4822019, 203-219.

[04] 周小辉和顾桂定,

N阶含参数伸展矩阵的构造与实例,数学的实践与认识,47:23(2017) 210-215

[05] 周小辉,顾桂定和王刚,

广义典型流形上连续小波变换的性质,纯碎数学与应用数学,33:6(2017)644-651

[06] 马俊美,杨宇婷和顾桂定,

随机波动率模型下基于精确模拟算法的期权计算理论,同济大学学报(自然),

45102017),1539-1548.

[07] Qiang Zhao and Guiding Gu

Approxiamation for Convenience Yield with Mean-Reverting Commodity Price, Journal of Mathematical Finance5(2015)pp.233-242(No.3).

[08] 王潇炜和顾桂定

      重大资产重组中是否存在基金内幕交易,经济管理,20158),99-108.

[09] Guo Liu, Qiang Zhao and Guiding Gu

A Simple Control Variate Method for Options Pricing with Stochastic

Volatility Models, IAENG Inter. J. of Applied Mathematics

45:1,pp64-70(2015)45-1-07. (EI)

[10] 刘果,顾桂定,

      基于蒙特卡洛重要性抽样方法的美式期权定价研究,统计与决策,5月(2014)。

[11] Du,Kun, Liu,Guo and Gu,Guiding

Accelerating monte carlo method for pricing multi-asset options under

stochastic volatility models, IAENG Inter. J. of Applied Mathematics

44:2,pp62-70(2014). (EI)

[12] Guiding Gu and Guo Liu,

On convergence property of MINRES method for solving a Complex

Shifted Hermitian Linear System, Inter. J. Math. Comput. Sci. and Eng.,

7(2013)767-771. 

[13] Guiding Gu, On Convergence Property of the Lanczos Method for Solving

 a Complex Shifted Hermitian Linear System, J. Comput. Math.312013

 326-334. SCI

[14] Junmei Ma and Guiding GuEfficient Monte Carlo simulation for pricing

     variance derivatives undermulti-factor stochastic volatility models,

     Applied Mechanics and Materials, Vol. 411-414 (2013) 1089-1094. EI

[15] Kun Du,Guo Liu and Guiding GuA class of control variates for pricing

     Asian options under stochastic volatility models, IAENG Inter. J. of

     Applied Mathematics43:2(2013)43-2-01. EI

[16] Kun Du,Guiding Gu and Guo LiuBound on the Minimum Eigenvalue of  

     Matrices Involving Hadamard ProductsAlgebra2013 (2013), Article ID

     102438,  http://dx.doi.org/10.1155/2013/102438

[17] Qiang Zhao,Guo Liu and Guiding GuVariance Reduction Techniques of

     Importance Sampling Monte Carlo Methods for Pricing Options,

     Journal of Mathematical Finance3(2013)431-436.

[18] 杜琨,顾桂定和马俊美,随机波动模型下定价方差互换的一类控制变量,

 数量经济技术经济研究,2012年第7期。

[19] 杜琨和顾桂定,正交投影矩阵的一个性质,华东师范大学学报(自然),

 2012年第1期。

[20] Guiding Gu, HSS method with a complex parameter for the solution of

     complex linear system, J. Comput. Math.292011441-457.SCI

[21] Guiding Gu, Xianli Zhou and Lei Lin, A flexible preconditioned Arnoldi

 method for shifted linear systems, J. Comput. Math.252007522-530.

SCI

[22] 周献丽和顾桂定,位移方程组的渐近不完全分解预条件处理,

 应用数学与计算数学学报,21(2007)99-105.

[23] Yong Wang and Guiding Gu, Global QMR method for the Sylvester equations,

 J. Shanghai Univ., 11(2007)52-57.

[24] 顾桂定,林磊和周献丽,二次参数方程组的线性化模式比较,应用数学与计算

 数学学报,20(2006)33-41.

[25] Zhanwen Li and Guiding Gu, Restarted FOM augmented with Ritz vectors

 for shifted linear systems, Numer. Math.(J. Chinese Univ.)152006

 40-49.

[26] Guiding Gu and V. Simoncini, Numerical solution of parameter-dependent

 linear systems, Numer. Linear Algebra Appl., 12(2005)923-940. (SCI)

[27] Guiding Gu, Restarted GMRES augmented with harmonic Ritz vectors for   

     shifted linear systems, Intern. J. Comput. Math., 82(2005)837-850.(SCI)

[28] Li Zhan-wen, Wang Yong and Gu Gui-ding, Restarted FOM for multiple

Shifted linear systems, J. Shanghai University9(2005)107-113. EI

[29] 顾桂定和朱文跃,多右端非对称位移方程组的种子投影方法,计算数学,26(2004)211-224.

[30] Guiding Gu, Jianjun Zhang and Zhanwen Li, Restarted GMRES augmented with

     eigenvectors for shifted linear systems, Intern. J. Comput. Math.,

     80(2003)1039-1049.(SCI)

[31] Zhanwen Li and Guiding Gu, Restarted FOM augmented with eigenvectors

     for shifted linear systems, Numer. Math.(J. Chinese Univ.)

     12(2003)172-175.

[32] 朱文跃和顾桂定,多右端非对称位移方程组的GMRES种子投影方法,华东地质

     学院学报,26(2003)118-120.(中国科技核心期刊)

[33] Gui-Ding Gu, A seed method for solving nonsymmetric linear systems

     with multiple right-hand sides, Intern. J. Comput. Math., 79(2002)

     307-326.(SCI)

[34] Gui-Ding Gu and Zhi-Hao Cao, A block GMRES method augmented with

     eigenvectors, Appl. Math. Comput.121(2001)271-289.(SCI)

[35] Gui-Ding Gu, Some conditions for existence and stability of relaxed

     incomplete LU factorizations, Appl. Numer. Math.38(2001)105-121.

     (SCI,EI)

[36] Guiding Gu and Deren Wang, Representation of block BFGS matrices and

     limited memory block BFGS method, Chinese J. Numerical Math. Appl.,

     22(2000)1-16.

[37] Gui-Ding Gu and He-bing Wu, A block EN algorithm for nonsymmetric linear

     systems with multiple right-hand sides, Linear Algebra Appl., 299

     (1999) 1-16.SCI

[38] 顾桂定和王德人,成组BFGS修正的紧凑形式与成组记忆修正算法,计算数学,

     211999130-140

[39] 顾桂定和王德人, 成组Broyden修正矩阵的紧凑形式与成组记忆修正算法,

     高校计算数学,20(1998)130-140

[40] 顾桂定, 广义块Broyden方法与超定方程组求解,计算数学,19(1997)375-384

[41] 顾桂定和王德人, 求解大型线性方程组的一类非定常内外迭代法,

     高校计算数学, 191997 346-356.

[42] Gui-Ding Gu, Alternate Broyden’s method for solving linear least    

squares problem with multiple right-hand sides, J. Shanghai

University, 1(1997)196-201.

[43] 顾桂定, 块交替拟法与超定方程组求解,上海大学学报(自然科学版),219966-11.

[44] 顾桂定和张关泉, 一维声波方程反问题差分法的一些数值结果,

     应用科学学报,61988147-155.

[45] Gui-Ding Gu, On the solution of non-symmetric linear systems by the 

preconditioned conjugate gradient squared method, Preprint 7(1987).

Institute for Numerical and Computational analysis, Dublin, Ireland.

 


 


 












XML 地图 | Sitemap 地图